Аудит существующего портфеля
Независимая оценка рисков и эффективности управления инвестициями
Многие инвесторы годами держат портфели, которые формировались спонтанно или под влиянием советов знакомых. Со временем накапливаются несбалансированные позиции, дублирующие инструменты, избыточные издержки. Аудит портфеля позволяет объективно оценить текущее состояние, выявить скрытые риски и найти возможности для улучшения доходности при том же уровне риска.
Кому подходит эта услуга
Инвесторам с длительной историей
Портфель формировался более 3-5 лет без системного пересмотра. Непонятно, соответствует ли текущая структура исходным целям и допустимым рискам.
Клиентам с портфелями от разных советников
Активы находятся у нескольких управляющих или брокеров, нет единой картины по рискам и доходности. Возможны дублирования и конфликты стратегий.
При смене управляющего
Переход к новому консультанту или УК. Требуется независимая оценка текущего портфеля перед принятием решения о реструктуризации.
При сомнениях в эффективности
Доходность кажется низкой, комиссии высокими, а волатильность не соответствует ожиданиям. Нужна объективная оценка ситуации.
Какие проблемы решает
Чрезмерная концентрация
Значительная доля портфеля находится в одном активе, секторе или регионе, создавая недопустимые риски.
Решение
Выявляем концентрации, оцениваем величину рисков и предлагаем план диверсификации с конкретными инструментами.
Скрытые издержки
Инвестор не учитывает все комиссии управляющих, брокеров, фондов и налоговую нагрузку, что снижает реальную доходность.
Решение
Детальный расчёт всех издержек с рекомендациями по переходу на более выгодные инструменты и оптимизации налогов.
Дублирование активов
В портфеле несколько похожих фондов или акций с одинаковыми характеристиками, что увеличивает издержки без реальной диверсификации.
Решение
Анализ пересечений активов и предложения по упрощению структуры с сохранением эффективности.
Как реализуется
Сбор данных о портфеле
Получаем от вас перечень всех активов, брокерские отчёты, данные о сделках за последние 1-3 года. Запрашиваем информацию о текущих целях и допустимых рисках.
Длительность: 1 неделя
Анализ структуры и рисков
Оцениваем распределение по классам активов, секторам, регионам. Рассчитываем волатильность, максимальную просадку, корреляции. Сравниваем с эталонными портфелями.
Длительность: 1-2 недели
Оценка издержек и доходности
Считаем все комиссии, спреды, налоги. Определяем реальную доходность портфеля с учётом издержек. Выявляем возможности экономии.
Длительность: 1 неделя
Подготовка отчёта и рекомендаций
Формируем детальный отчёт с описанием текущего состояния, выявленных проблем и конкретными рекомендациями по оптимизации.
Длительность: 1 неделя
Презентация результатов
Проводим встречу для обсуждения результатов аудита, отвечаем на вопросы, помогаем расставить приоритеты в действиях.
Длительность: 1-2 дня
Вовлечённость клиента
Требуется предоставление данных (1-2 часа на подготовку документов) и участие в итоговой презентации (1-1.5 часа). Вся аналитическая работа выполняется без вашего участия.
Какие результаты даёт
Детальный отчёт
Документ с анализом текущей структуры, выявленными проблемами и рисками
Карта рисков
Визуализация концентраций, корреляций и уязвимых мест портфеля
Расчёт издержек
Полная структура комиссий, налогов и скрытых расходов в годовом выражении
План оптимизации
Конкретные рекомендации по улучшению структуры и снижению рисков
Типичный результат аудита — выявление возможностей снизить волатильность на 15-25% и сократить издержки на 0.5-1.5% годовых без ухудшения ожидаемой доходности. Это достигается за счёт реструктуризации портфеля и перехода на более эффективные инструменты.
Проведите аудит портфеля
Узнайте реальное состояние ваших инвестиций
Заказать аудит Вернуться на главную